El museo tiene su sede en la antigua Casa de Briones. Se encuentra en el centro del casco antiguo, en un inmueble de uso civil construido en el siglo XVIII atribuido a Torcuato Cayón de estilo neoclásico. Consta de tres plantas de distintas alturas divididas en cinco calles, la central más ancha que las laterales. El edificio ha sido adaptado y reformado para museo entre los años 2004 y 2006.