Ubicado en la Casa del Sol, fortificación del barrio judío de la ciudad. La colección de bellas artes conserva pinturas procedentes de conventos desamortizados en el siglo XIX, entre las que destacan las tablas de Ambrosius Benson; además de esculturas, cerámica y vidrio de la Real Fábrica de Cristales de La Granja. La colección de arqueología presenta hallazgos de los yacimientos de la provincia, destacando las fíbulas visigodas, mosaicos romanos y dos verracos celtibéricos.