Ubicado en el edificio construido para Pabellón de Bellas Artes de la Exposición Iberoamericana de 1929. Alberga una colección de piezas que cronológicamente abarcan desde la Prehistoria hasta la Edad Media, procedentes de yacimientos de la provincia. Entre ellas destacan el tesoro tartésico y la representación de la diosa Astraté del Carambolo así como una importante colección de obras romanas.