El edificio que alberga el museo fue creado en el siglo XVI como pósito, almacén comunal de trigo. El siglo XVII lo convierte en cárcel y el XVIII lo devuelve a su función original y casa de la alhóndiga. En los siglos XIX y XX pasa por distintas funciones como casa de la sal, escuela de gramática, casa de teléfonos y de nuevo cárcel, hasta los año 70 del siglo XX. Su remodelación para convertirlo en museo es de los años 90 del pasado siglo. Los fondos son en su totalidad de carácter etnográfico y provienen de donaciones al museo por parte de privados y de cesiones mediante contratos administrativos por parte de la Hermandad de San Benito Abad, así como adquisiciones propias del museo y de la entidad a la que pertenece, el Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo. Destacan las piezas que formaron parte de la historia de la romería, la más antigua de la provincia de Huelva y con un rico pasado histórico y etnográfico.