Se enclava en el casco histórico de la ciudad, en un edificio ecléctico y modernista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Presenta colecciones de arqueología y etnografía entre las que destacan las de la prehistoria inicial, del Neolítico, de época fenicia y orientalizante o ibéricas y romanas. De época visigoda y musulmana, el Tolmo, diversas aldeas y necrópolis, el propio castillo almohade de la ciudad son testigos de la intensa presencia humana y del desarrollo histórico de nuestra tierra en unos momentos de los que se conocen escasos datos en otros lugares del Sureste. De la etnología comarcal se ofrecen al público diversos elementos del trabajo del esparto y piezas de uso doméstico y agrícola. La cerámica popular está presente tanto la local como de otras zonas de España.