El palacio-museo alberga las colecciones artísticas reunidas por el XVII Marqués de Cerralbo. El edificio, de carácter italianizante con jardín y mirador, fue diseñado bajo las directrices del propio Marqués y conserva el ambiente de fines del XIX y princicipos del siglo XX a través de sus diferentes estancias: Salón de Baile, Sala de Billar, Comedor de Gala, etc., donde pueden contemplarse miles de objetos de interés histórico-artístico, lámparas venecianas, porcelanas de Meissen, pinturas de El Greco y Zurbarán.