El Museo Joaquín Peinado se encuentra enclavado en el corazón monumental de la ciudad de Ronda. La institución hace uso de un edificio emblemático que fue vivienda de los Marqueses de Moctezuma, herederos directos del emperador azteca y fundadores, además, de la Caja de Ahorros de Ronda, uno de los pilares de la actual Unicaja, promotora de la creación de este Museo. En el año 2001 el Museo abre sus puertas bajo el patrocinio de la Fundación Unicaja y dedica sus instalaciones a la exposición del legado pictórico del artista rondeño Joaquín Peinado, previamente adquirido por esta entidad para que pudiera contemplarse en su ciudad natal de forma permanente.