Instalado en el antiguo Palacio Episcopal del siglo XII. Contiene una sección de arqueología y otra de bellas artes. La colección de arqueología permite conocer el pasado histórico de la provincia a través de las piezas halladas en sus yacimientos, datadas desde la Prehistoria hasta la Edad Media, entre ellas destacan instrumentos del paleolítico, de la cultura castrense y romana. La sección de bellas artes conserva obras de escultura y pintura de los siglos XVI al XVII.