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Felipe II inició el palacio con los mismos arquitectos de El Escorial, Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, terminándose en el reinado de Fernando VI, con la incorporación de dos alas en tiempos de Carlos III. La actual decoración del palacio recoge sobre todo aportaciones del siglo XVIII, entre las que destacan el Gabinete de Porcelana y el Salón de Espejos.